On Balance True Range
On Balance True RangeはThomas A. Bierovicが開発した指標で、On Balance Volumeの出来高の部分を
TrueRangeで置き換えたものです。トレンドの方向を見極めることに使います。

計算式
前日比プラスの場合
OBTR = 前日OBTR + TrueRange
前日比マイナスの場合
OBTR = 前日OBTR - TrueRange
前日比0の場合
OBTR = 前日OBTR
日経平均終値とOn Balance True Rangeの図




ExcelでOn Balance True Rangeを計算する
Excelを使ってOn Balance True Rangeを計算する手順を説明します。
Excelで使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。
On Balance True Rangeは累積型の指標です。
計算開始日によって数値が変わることに注意してください。

G列でOn Balance True Rangeを計算します。
On Balance True Rangeは前日比がプラスの場合はTrue Rangeを足し、マイナスの場合はTrue Rangeを引き、0の場合は前日の値をそのまま使います。
これは、前日比プラスの場合1、マイナスの場合-1、同じ場合0をTrue Rangeに掛けて前日の値と足すのと同じです。
上記を式に直すと計算式は赤枠内の式
=G5+IF(E6>E5,1,IF(E6<E5,-1,0))*(MAX(C6,E5)-MIN(D6,E5))
となります。

G6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればOn Balance True Rangeが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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