Nonlinear Ehlers Filter
John F. Ehlersが開発した加重移動平均の一種です。
実態は中値のモメンタムの絶対値と中値の積の区間内総和を中値のモメンタムの絶対値の区間内総和で割ったものです。

計算式
中値 = 高値と安値の平均値
NEF = {(中値のM日モメンタムの絶対値) × 中値}のN日総和 ÷ (中値のM日モメンタムの絶対値)のN日総和
N,Mは任意
日経平均終値とNonlinear Ehlers Filter




ExcelでNonlinear Ehlers Filterを計算する
Excelを使ってNonlinear Ehlers Filterを計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

SUMPRODUCT(配列 1,配列 2,配列 3,…)
引数として指定した配列の対応する要素間の積をまず計算し、さらにその和を返します。
引数となる配列は行数と列数が等しい配列である必要があります。行数と列数が等しくない場合、エラー値 #VALUE! が返されます。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。 または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
OFFSET関数を使って任意の日数のNonlinear Ehlers Filterを計算できるようにしています。

H4セルはcoefの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
I4セルはNonlinear Ehlers Filterの計算日数を指定するセルとします。

G列で中値を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

H列でcoefを計算します。coefの実態はモメンタムの絶対値です。計算式の説明はモメンタムを参照してください。

I列でNonlinear Ehlers Filterを計算します。Nonlinear Ehlers Filterは加重移動平均の一種です。
計算方法は加重移動平均と同じになるので計算式は赤枠内赤字部分
SUMPRODUCT(OFFSET(H5,0,0,-$I$4,1),OFFSET(G5,0,0,-$I$4,1))/SUM(OFFSET(H5,0,0,-$I$4,1))
となります。


G5〜I5セルをコピーし、G6以下のセルペーストすればNonlinear Ehlers Filterが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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