標準化ATR(Normalized Average True Range)
John Formanが開発した指標です。実態はATRを終値で割ったものです。

計算式
標準化ATR = ATR÷終値。
ATRの計算日数は任意。
日経平均終値と標準化ATR(14日)




Excelで標準化ATRを計算する
Excelを使って標準化ATRを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。 または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
TrueRangeを先に計算してから標準化ATRを計算します。
OFFSET関数を使って任意の日数の標準化ATRを計算できるようにしています。

I列でTrueRangeを計算します。ここではMAX関数とMIN関数を使う方法で計算します。
計算式は
=MAX(C6,E5)-MIN(D6,E5)
です。

J列は標準化ATRを計算しています。標準化ATRはATRを終値で割ったものです。標準化ATRを計算している部分は
赤枠内の赤字部分
(H5+(G6-H5)*2/($H$4+1))/E6
になります。

G6,H6セルをコピーし、G7以下のセルペーストすれば標準化ATRが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


マーケットのテクニカル百科 実践編
税込 6264円

ヘッジファンドで増やす時代 全天候型投資で儲ける
税込 1620円

FUTURES JAPAN 2008年8月号
税込 925円

黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 究極の資産運用編
税込 2052円

資産防衛・節税・ビジネスに タックスヘイブンに会社をつくる本
税込 1620円

両外しサヤ取り教程 再改訂版 (商)
税込 9720円

私もインターネットで外貨デビュー!
税込 1728円

規律とトレーダー 相場心理分析入門
税込 3086円


inserted by FC2 system