標準化ATR(Normalized Average True Range)
John Formanが開発した指標です。実態はATRを終値で割ったものです。

計算式
標準化ATR = ATR÷終値。
ATRの計算日数は任意。
日経平均終値と標準化ATR(14日)




Excelで標準化ATRを計算する
Excelを使って標準化ATRを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最小値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。 または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
TrueRangeを先に計算してから標準化ATRを計算します。
OFFSET関数を使って任意の日数の標準化ATRを計算できるようにしています。

I列でTrueRangeを計算します。ここではMAX関数とMIN関数を使う方法で計算します。
計算式は
=MAX(C6,E5)-MIN(D6,E5)
です。

J列は標準化ATRを計算しています。標準化ATRはATRを終値で割ったものです。標準化ATRを計算している部分は
赤枠内の赤字部分
(H5+(G6-H5)*2/($H$4+1))/E6
になります。

G6,H6セルをコピーし、G7以下のセルペーストすれば標準化ATRが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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