2011/7/15
MSR Indicator
David Varadiが開発したテクニカル指標でトレンドの方向を判断するために使います。
MSRというモノを計算し、計算値の252日間(1年間という意味だと思います)のパーセントランキング(計算値が252日分のデータの中で何位かということ)を
計算します。計算値が0.5より大きければ上昇トレンド、0.5より小さければ下落トレンドと判断します。
使用する関数
有効桁数を指定しない場合は小数点以下三位まで計算されます。
MSR Indicatorはパーセントランキングを使ってトレンドを判断する珍しいし指標です。
ここでは任意のパラメータのMSR Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使用しています。
F4,G4,I4セルはMSR Indicatorの計算パラメータを指定するセルとします。
F列で高値、安値、終値のメジアンを計算します。 メジアンはMEDIAN関数を使えば簡単に計算できます。 計算式は
G列で高値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
H列でMSRを計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
I列でMSR Indicatorを計算します。MSR IndicatorはMSRの252日パーセントランキングです。
パーセントランキングはPERCENTRANK関数を使えば計算できます。
計算式は赤枠内の赤字部分
G5〜I5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすればMSR Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
MSRというモノを計算し、計算値の252日間(1年間という意味だと思います)のパーセントランキング(計算値が252日分のデータの中で何位かということ)を
計算します。計算値が0.5より大きければ上昇トレンド、0.5より小さければ下落トレンドと判断します。
計算式
MSR = ((高値,安値,終値)のN日メジアン - M日高値) ÷ M日高値
MSR Indicator = MSRの252日間のパーセントランキング
N,Mは任意 通常はN=10,M=20
MSR Indicator = MSRの252日間のパーセントランキング
N,Mは任意 通常はN=10,M=20
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日経平均終値とMSR Indicatorの図
Excelを使ってMSR Indicatorを計算する
Excelを使ってMSR Indicatorを計算する手順を説明します。使用する関数
MEDIAN(数値1,数値2,…)
引数のメジアンを返します。MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。PERCENTRANK(数値を含む配列,数値,有効桁数)
数値を含む配列の中の数値の相対的な順位を返します。有効桁数を指定しない場合は小数点以下三位まで計算されます。
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
ここでは任意のパラメータのMSR Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使用しています。
F4,G4,I4セルはMSR Indicatorの計算パラメータを指定するセルとします。
F列で高値、安値、終値のメジアンを計算します。 メジアンはMEDIAN関数を使えば簡単に計算できます。 計算式は
MEDIAN(OFFSET(C5,0,0,-$F$4,3))
となります。G列で高値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
H列でMSRを計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
I列でMSR Indicatorを計算します。MSR IndicatorはMSRの252日パーセントランキングです。
パーセントランキングはPERCENTRANK関数を使えば計算できます。
計算式は赤枠内の赤字部分
PERCENTRANK(OFFSET(H5,0,0,-$I$4,1),H5)
となります。G5〜I5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすればMSR Indicatorが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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