2011/12/8
MOEF(Modified Optimum Elliptic Filter)
John F. Ehlersが考案した移動平均です。optimum elliptic filterにカルマンフィルタの技術を応用して
optimum elliptic filterよりもラグが小さくなるようになっています。指定するパラメータが無いのが特徴です。
Excelで使用する関数
Modified Optimum Elliptic Filterの式は簡単です。計算の流れを順番に説明します。
G列で中値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。
H列で2×中値-前日中値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
G6,H6セルをコピーしてG7,G8,H7,H8セルにペーストします。
I列でModified Optimum Elliptic Filterを計算します。
計算式は赤枠内の
G8〜I8セルをコピーしてG9以下のセルにペーストすればModified Optimum Elliptic Filterが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
optimum elliptic filterよりもラグが小さくなるようになっています。指定するパラメータが無いのが特徴です。
計算式
MP = (高値 + 安値) ÷ 2
MPdiff = 2 × MP - 前日MP
MOEF = 0.13785 × MPdiff + 0.0007 × 前日MPdiff + 0.13785 × 2日前MPdiff + 1.2103 × 前日MOEF - 0.4867 × 2日前MOEF
MPdiff = 2 × MP - 前日MP
MOEF = 0.13785 × MPdiff + 0.0007 × 前日MPdiff + 0.13785 × 2日前MPdiff + 1.2103 × 前日MOEF - 0.4867 × 2日前MOEF
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日経平均終値とModified Optimum Elliptic Filterの図
ExcelでModified Optimum Elliptic Filterを計算する
Excelを使ってModified Optimum Elliptic Filterを計算する手順を説明します。Excelで使用する関数
使用するExcel関数はありません。
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G列で中値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。
H列で2×中値-前日中値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
G6,H6セルをコピーしてG7,G8,H7,H8セルにペーストします。
I列でModified Optimum Elliptic Filterを計算します。
計算式は赤枠内の
=0.13785*H9+0.0007*H8+0.13785*H7+1.2103*I8-0.4867*I7
です。G8〜I8セルをコピーしてG9以下のセルにペーストすればModified Optimum Elliptic Filterが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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