Median Filter
John F. Ehlersが開発した移動平均で、信号処理でいうランクオーダフィルタの一種です。
ランクオーダフィルタとは、ある信号系列を入力したときフィルタ窓内でk番目に小さな要素を出力するフィルタの事です。
この場合メジアンなので中央の値が出力されます。

計算式
中値 = (高値 + 安値) ÷ 2
Median Filter = 中値の(2 × N + 1)日メジアン
Nは任意
日経平均終値とMedian Filter




Excelを使ってMedian Filterを計算する
Excelを使ってMedian Filterを計算する手順を説明します。

使用する関数
MEDIAN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の中央値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは任意の日数のMedian Filterが計算できるようにOFFSET関数を使用しています。

H4セルはMedian Filterの計算日数を指定するセルとします。

G列で中値を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

H列でMedian Filterを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
MEDIAN(OFFSET(G5,0,0,-(2*$H$4+1),1))
です。

G5,H5セルをコピーしG6以下のセルにペーストすればMedian Filterのデータを作ることができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


文庫 マンガ LTCM 巨大ヘッジファンド崩壊の軌跡
税込 699円

藤田田の頭の中
税込 3024円

パソコン無用! 日経平均先物・超実践トレード7法則
税込 8640円

トレーディングシステム入門
税込 6264円

血族たち
税込 2641円

図説 金融工学とリスクマネジメント 市場リスクを考える視点
税込 3240円

自動売買ソフト W2C-Dixie
税込 54000円

外貨投資で20万円を1000万円にする方法
税込 1296円


inserted by FC2 system