McClellan Oscillator(マクレランオシレーター)
McClellan Oscillatorとは騰落銘柄数から計算される騰落指標です。
騰落レシオは計算期間内の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比ですが、
McClellan Oscillatorは値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の差の短期指数移動平均と長期指数移動平均の差から
相場のトレンドを測るものです。
計算式はMACDに似ているので騰落銘柄数のMACDみたいなものと考えれば良いと思います。

計算式
UPDOWN = 値上がり銘柄数 - 値下がり銘柄数
McClellan Oscillator = UPDOWNのX日指数移動平均 - UPDOWNのY日指数移動平均
XはYよりも小さい値を取らなければいけない。
X=19,Y=39が一般的に使われる。

日経平均終値とMcClellan Oscillatorの図

McClellan Oscillatorがボトムアウトしたら買い、ピークアウトしたら売りと判断する。




ExcelでMcClellan Oscillatorを計算する

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照する。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した 高さ、幅のセル範囲を指定する。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Excelを使ってMcClellan Oscillatorを計算してみます。
McClellan Oscillatorは騰落レシオと同じ騰落指標なので、個別銘柄には適用できないことに注意してください。
任意の日数のMcClellan Oscillatorを計算できるようにはOFFSETを使用しています。

計算式が複雑なのでいくつかのパートに分けて計算します。
I4セルは短期指数移動平均の日数を指定するのに使います。
J4セルは長期指数移動平均の日数を指定するのに使います。

H列は値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の差を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

I列,J列はH列の短期・長期指数移動平均をそれぞれ計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

K列はMcClellan Oscillatorを計算します。
McClellan Oscillatorは騰落差の短期指数移動平均-騰落差の長期指数移動平均なので
計算式は赤枠内赤字部分
I5-J5
となります。
H5セル〜K5セルをコピーし、H6以下のセルにペーストすれば、McClellan Oscillatorが計算できます。



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