ラーゲルRSI(Laguerre RSI)
LaguerreRSIはJohn F. Ehlersが開発したテクニカル指標です。
ラーゲル移動平均の計算過程で計算される値を利用してRSIを計算します。
通常のRSIよりも応答速度が早いことが特徴です。

計算式
中値 = (高値 + 安値) ÷ 2
L0 = (1 - gamma) × 中値 + gamma × 前日L0
L1 = -gamma × L0 + 前日L0 + gamma × 前日L1
L2 = -gamma × L1 + 前日L1 + gamma × 前日L2
L3 = -gamma × L2 + 前日L2 + gamma × 前日L3
CU1 = L0がL1以上の場合はL0-L1、それ以外は0
CD1 = L0がL1以上の場合は0、それ以外はL1-L0
CU2 = L1がL2以上の場合はCU1+L1-L2、それ以外はCU1
CD2 = L1がL2以上の場合はCD1、それ以外はCD1+L2-L1
CU3 = L2がL3以上の場合はCU2+L2-L3、それ以外はCU2
CD3 = L2がL3以上の場合はCD2、それ以外はCD2+L3-L2
LaguerreRSI = CU3 ÷ (CU3 + CD3) × 100
但し、CU3 + CD3 = 0 の場合は LaguerreRSI = 0 とする
gammaは0〜1の間の任意の値
日経平均終値とラーゲルRSIの図
日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.4)
Laguerre RSIの度数分布についてはLaguerre RSIの度数分布を参照してください。




Excelを使ってラーゲルRSIを計算する
Excelを使ってラーゲルRSIを計算する手順を説明します。

使用する関数
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ラーゲルRSIは初日から計算できるのですが、収束するまでにある程度の期間がかかります。
計算開始日から20日くらいはデータとして使えないので注意してください。

H3セルはgammaの値を保持するセルとします。
L0〜L4の初期値は0とするのでG5セル〜J5セルに0を入力しておきます。

F列で中値を計算します。計算式は中値を参照してください。

G列でL0を計算します。
計算式は
=(1-$H$3)*F6+$H$3*G5
です。

H列でL1を計算します。
計算式は
=-$H$3*G6+G5+$H$3*H5
です。

I列,J列でそれぞれL2,L3を計算しますが、計算式の形はL1とほぼ同じなので説明は省略します。

K列でCU1を計算します。計算式はL0がL1以上の場合はL0-L1、それ以外は0なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(G6>=H6,G6-H6,0)
となります。

L列でCD1を計算します。計算式はL0がL1以上の場合は0、それ以外はL1-L0なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(G6>=H6,0,H6-G6)
となります。

M列でCU2を計算します。計算式はL1がL2以上の場合はCU1+L1-L2、それ以外はCU1なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(H6>=I6,K6+H6-I6,K6)
となります。

N列でCD2を計算します。計算式はL1がL2以上の場合はCD1、それ以外はCD1+L2-L1なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(H6>=I6,L6,L6+I6-H6)
となります。

O列はCU3を計算するのですが、計算式の形はほぼM列と同じなので説明は省略します。
P列はCD3を計算するのですが、計算式の形はほぼN列と同じなので説明は省略します。

Q列でラーゲルRSIを計算します。
計算式は赤枠内
=IF(O6+P6=0,0,O6/(O6+P6)*100)
です。

F6〜Q6セルをコピーし、F7以下のセルにペーストすればラーゲルRSIが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


相場師奇聞
税込 2160円

完全読解 伝説の投資家バフェットの教え
税込 2160円

もっともやさしい株式投資
税込 699円

期間構造モデルと金利デリバティブ
税込 3672円

百人百色の投資法 Vol.1 投資家100人が教えてくれたトレードアイデア集
税込 1296円

最新金融工学に学ぶ資産運用戦略
税込 4860円

世界のエリート投資家は何を考えているのか
税込 1728円

めちゃくちゃ売れてるマネー誌 ザイが作った 戦略的マンション購入マニュアル
税込 1728円


inserted by FC2 system