2011/6/13
ラーゲルRSI(Laguerre RSI)
LaguerreRSIはJohn F. Ehlersが開発したテクニカル指標です。
ラーゲル移動平均の計算過程で計算される値を利用してRSIを計算します。
通常のRSIよりも応答速度が早いことが特徴です。
使用する関数
ラーゲルRSIは初日から計算できるのですが、収束するまでにある程度の期間がかかります。
計算開始日から20日くらいはデータとして使えないので注意してください。
H3セルはgammaの値を保持するセルとします。
L0〜L4の初期値は0とするのでG5セル〜J5セルに0を入力しておきます。
F列で中値を計算します。計算式は中値を参照してください。
G列でL0を計算します。
計算式は
H列でL1を計算します。
計算式は
I列,J列でそれぞれL2,L3を計算しますが、計算式の形はL1とほぼ同じなので説明は省略します。
K列でCU1を計算します。計算式はL0がL1以上の場合はL0-L1、それ以外は0なのでこれをExcelの式に直すと
L列でCD1を計算します。計算式はL0がL1以上の場合は0、それ以外はL1-L0なのでこれをExcelの式に直すと
M列でCU2を計算します。計算式はL1がL2以上の場合はCU1+L1-L2、それ以外はCU1なのでこれをExcelの式に直すと
N列でCD2を計算します。計算式はL1がL2以上の場合はCD1、それ以外はCD1+L2-L1なのでこれをExcelの式に直すと
O列はCU3を計算するのですが、計算式の形はほぼM列と同じなので説明は省略します。
P列はCD3を計算するのですが、計算式の形はほぼN列と同じなので説明は省略します。
Q列でラーゲルRSIを計算します。
計算式は赤枠内
F6〜Q6セルをコピーし、F7以下のセルにペーストすればラーゲルRSIが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
ラーゲル移動平均の計算過程で計算される値を利用してRSIを計算します。
通常のRSIよりも応答速度が早いことが特徴です。
計算式
中値 = (高値 + 安値) ÷ 2
L0 = (1 - gamma) × 中値 + gamma × 前日L0
L1 = -gamma × L0 + 前日L0 + gamma × 前日L1
L2 = -gamma × L1 + 前日L1 + gamma × 前日L2
L3 = -gamma × L2 + 前日L2 + gamma × 前日L3
CU1 = L0がL1以上の場合はL0-L1、それ以外は0
CD1 = L0がL1以上の場合は0、それ以外はL1-L0
CU2 = L1がL2以上の場合はCU1+L1-L2、それ以外はCU1
CD2 = L1がL2以上の場合はCD1、それ以外はCD1+L2-L1
CU3 = L2がL3以上の場合はCU2+L2-L3、それ以外はCU2
CD3 = L2がL3以上の場合はCD2、それ以外はCD2+L3-L2
LaguerreRSI = CU3 ÷ (CU3 + CD3) × 100
但し、CU3 + CD3 = 0 の場合は LaguerreRSI = 0 とする
gammaは0〜1の間の任意の値
L0 = (1 - gamma) × 中値 + gamma × 前日L0
L1 = -gamma × L0 + 前日L0 + gamma × 前日L1
L2 = -gamma × L1 + 前日L1 + gamma × 前日L2
L3 = -gamma × L2 + 前日L2 + gamma × 前日L3
CU1 = L0がL1以上の場合はL0-L1、それ以外は0
CD1 = L0がL1以上の場合は0、それ以外はL1-L0
CU2 = L1がL2以上の場合はCU1+L1-L2、それ以外はCU1
CD2 = L1がL2以上の場合はCD1、それ以外はCD1+L2-L1
CU3 = L2がL3以上の場合はCU2+L2-L3、それ以外はCU2
CD3 = L2がL3以上の場合はCD2、それ以外はCD2+L3-L2
LaguerreRSI = CU3 ÷ (CU3 + CD3) × 100
但し、CU3 + CD3 = 0 の場合は LaguerreRSI = 0 とする
gammaは0〜1の間の任意の値
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日経平均終値とラーゲルRSIの図
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日経平均 Laguerre RSI度数分布図(0.4)
Laguerre RSIの度数分布についてはLaguerre RSIの度数分布を参照してください。Excelを使ってラーゲルRSIを計算する
Excelを使ってラーゲルRSIを計算する手順を説明します。使用する関数
IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。 |
計算開始日から20日くらいはデータとして使えないので注意してください。
H3セルはgammaの値を保持するセルとします。
L0〜L4の初期値は0とするのでG5セル〜J5セルに0を入力しておきます。
F列で中値を計算します。計算式は中値を参照してください。
G列でL0を計算します。
計算式は
=(1-$H$3)*F6+$H$3*G5
です。H列でL1を計算します。
計算式は
=-$H$3*G6+G5+$H$3*H5
です。I列,J列でそれぞれL2,L3を計算しますが、計算式の形はL1とほぼ同じなので説明は省略します。
K列でCU1を計算します。計算式はL0がL1以上の場合はL0-L1、それ以外は0なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(G6>=H6,G6-H6,0)
となります。L列でCD1を計算します。計算式はL0がL1以上の場合は0、それ以外はL1-L0なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(G6>=H6,0,H6-G6)
となります。M列でCU2を計算します。計算式はL1がL2以上の場合はCU1+L1-L2、それ以外はCU1なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(H6>=I6,K6+H6-I6,K6)
となります。 N列でCD2を計算します。計算式はL1がL2以上の場合はCD1、それ以外はCD1+L2-L1なのでこれをExcelの式に直すと
=IF(H6>=I6,L6,L6+I6-H6)
となります。O列はCU3を計算するのですが、計算式の形はほぼM列と同じなので説明は省略します。
P列はCD3を計算するのですが、計算式の形はほぼN列と同じなので説明は省略します。
Q列でラーゲルRSIを計算します。
計算式は赤枠内
=IF(O6+P6=0,0,O6/(O6+P6)*100)
です。F6〜Q6セルをコピーし、F7以下のセルにペーストすればラーゲルRSIが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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