ラーゲル移動平均(Laguerre Moving Average)
ラーゲル移動平均はJohn F. Ehlersが開発した移動平均です。
基準となるラーゲル移動平均と加重移動平均(FIR)で構成される指標です。

計算式
中値 = (高値 + 安値) ÷ 2
L0 = (1 - gamma) × 中値 + gamma × 前日L0
L1 = -gamma × L0 + 前日L0 + gamma × 前日L1
L2 = -gamma × L1 + 前日L1 + gamma × 前日L2
L3 = -gamma × L2 + 前日L2 + gamma × 前日L3
ラーゲル移動平均 = (L0 + 2 × L1 + 2 × L2 + L3) ÷ 6
FIR = (中値 + 2 × 前日中値 + 2 × 2日前中値 + 3日前中値) ÷ 6

gammaは0〜1の間の任意の値
日経平均終値とラーゲル移動平均の図
FIRがラーゲル移動平均を下に抜ければ売り、上に抜ければ買いと判断します。




Excelを使ってラーゲル移動平均を計算する
Excelを使ってラーゲル移動平均を計算する手順を説明します。

使用する関数
使用するExcel関数はありません

ラーゲル移動平均は初日から計算できるのですが、収束するまでにある程度の期間がかかります。
計算開始日から20日くらいはデータとしての利用は困難なので注意してください。

H3セルはgammaの値を保持するセルとします。
L0〜L4の初期値は0とするのでG5セル〜J5セルに0を入力しておきます。

F列で中値を計算します。計算式は中値を参照してください。

G列でL0を計算します。
計算式は
=(1-$H$3)*F6+$H$3*G5
です。

H列でL1を計算します。
計算式は
=-$H$3*G6+G5+$H$3*H5
です。
I列,J列でそれぞれL2,L3を計算しますが、計算式の形はL1とほぼ同じなので説明は省略します。

K列でラーゲル移動平均を計算します。
ラーゲル移動平均はこれまで計算したL0〜L3を係数(1,2,2,1)で加重平均したものです。
計算式は
=(G6+2*H6+2*I6+J6)/6
となります。

L列でFIRを計算します。
FIRはF列で計算した中値を係数(1,2,2,1)で加重平均したものです。
計算式は
=(F9+2*F8+2*F7+F6)/6
になります。

F6〜K6セルをコピーし、F7以下のセルにペーストし、L9セルをコピーしL10以下のセルペーストすればラーゲル移動平均が計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


カウンターゲーム
税込 3024円

金、復活! 〜21世紀の米世界戦略とは〜
税込 1728円

FXで月給の10倍稼ぐ本 勝つための基礎テクニック 2010
税込 702円

トレードシステムの法則
税込 8424円

規律とトレンドフォロー売買法 上げ相場でも下げ相場でも利益を出す方法
税込 3024円

岡安盛男のFX攻略バイブル 第3版
税込 1782円

ジム・ロジャーズ 中国の時代
税込 2052円

いまから始めるFX はじめてでもわかる相場の読み方・儲け方
税込 1404円


inserted by FC2 system