Kurtosis Indicator
市場のセンチメントの数値化を目標として開発された指標です。
数値が上昇しているときは市場は強気と判断し、逆の場合は弱気と判断します。

計算式
FK = (N日モメンタム - 前日N日モメンタム)のM日指数移動平均
FSK = FKのL日単純移動平均
N,M,Lは任意
日経平均終値とKurtosis Indicatorの図




Excelを使ってKurtosis Indicatorを計算する
Excelを使ってKurtosis Indicatorを計算する手順を説明します。

使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

ここでは任意のパラメータのKurtosis Indicatorが計算できるようにOFFSET関数を使います。

G4セルはモメンタムの計算日数を指定するセルとします。
I4セルはFKの計算日数を指定するセルとします。
J4セルはFSKの計算日数を指定するセルとします。

G列でモメンタムを計算します。計算式の説明はモメンタムを参照してください。

H列でKurtosis IndicatorのKを計算します。Kはモメンタムの前日比です。簡単な計算式なので説明は省略します。

I列Kurtosis IndicatorのFKを計算します。FKはKの指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

J列Kurtosis IndicatorのFSKを計算します。FSKはFKの単純移動平均です。計算式の説明は単純移動平均を参照してください。

G6〜J6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればKurtosis Indicatorが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


図解 「新興国ファンド」で安心大儲け!
税込 1337円

続高勝率トレード学のススメ
税込 6264円

賢く運用、知的に投資 外貨建て投資 入門&実践ガイド
税込 540円

相場師奇聞
税込 2160円

NLPトレーディング
税込 5184円

実践 生き残りのディーリング 変わりゆく市場に適応するための100のアプローチ
税込 3024円

高岡先生の「株長者」へのテクニカル投資法
税込 2160円

金融工学入門 ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎
税込 2592円


inserted by FC2 system