Keltner Channel(ケルトナーチャネル)
Keltner ChannelはChester W. Keltner氏によって開発された指標です。
基本となる移動平均線とそれに付随する上下2本の線で構成されます。
基本の移動平均線とそれに付随する線で構成される部分はボリンジャーバンドと似ています。
基本の移動平均はTypical PriceのN日単純移動平均とし、
直近N日間の高値-安値の平均値と基本の移動平均を使って付随する2本の線を計算します。
後に改良され、基本線は単純移動平均から指数移動平均に変更になり、
付随する上下2本の線はATRを使って計算するように変更されました。

計算式
ケルトナーチャネル
TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3
基本線(Center) = TPのN日単純移動平均
バンド幅 = (高値 - 安値)のN日単純平均
UpperBand = 基本線 + バンド幅
LowerBand = 基本線 - バンド幅

改良版ケルトナーチャネル
TP = (高値 + 安値 + 終値) ÷ 3
基本線(Center) = TPのN日指数移動平均
バンド幅 = N日ATR
UpperBand = 基本線 + バンド幅 × 1.5
LowerBand = 基本線 - バンド幅 × 1.5
日経平均終値とKeltner Channelの図

日経平均終値と改良版Keltner Channelの図

UpperBandを上抜けた場合、上昇トレンドが発生していると判断します。
LowerBandを下抜けた場合、下落トレンドが発生していると判断します。




ExcelでKeltner Channelを計算する
ここでは初めに改良前のKeltner Channelの計算式の説明を行い、
その後に改良後のKeltner Channelの計算式の説明をします。

Excelで使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは改良前のKeltner Channelの計算方法について説明します。
任意の日数のKeltner Channelが計算できるようOFFSET関数を使います。

J4セルはバンド幅の計算と基本線の計算に使う日数を指定するセルとします。

G列でTypical Priceを計算します。Typical Priceは高値、安値、終値の平均値なのでAVERAGE関数を使って計算します。
計算式の説明は簡単なので省略します。

H列で高値-安値を計算します。計算式は簡単なので省略します。

I列でバンド幅を計算します。バンド幅は高値-安値のN日平均なので計算式は
AVERAGE(OFFSET(H5,0,0,-$J$4,1))
となります。

J列で基本線を計算します。基本線はN日単純移動平均です。計算式の説明は単純移動平均を参照してください。

K列でUpperBandの計算をします。UpperBandは基本線+バンド幅で計算されるので、計算式は
J5+I5
になります。

L列でLowerBandの計算をします。LowerBandは基本線-バンド幅で計算されるので、計算式は
J5-I5
になります。

G5〜L5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればKeltner Channelが計算できます。


Excelで改良版Keltner Channelを計算する

Excelで使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
ここでは改良版のKeltner Channelの計算方法について説明します。
任意の日数のKeltner Channelが計算できるようOFFSET関数を使います。

J4セルはバンド幅の計算と基本線の計算に使う日数を指定するセルとします。この部分はKeltner Channelと同じです。

G列でTypical Priceを計算します。この部分も同じなので省略します。

H列でTrueRangeを計算します。TrueRangeの計算方法は幾つかあるのですが、今回は
=MAX(C6,E5)-MIN(D6,E5)
を使いました。

I列でバンド幅を計算します。バンド幅はN日ATRなので計算式はTRのN日指数移動平均になります。
式の説明は指数移動平均を参照してください。

J列で基本線を計算します。基本線はN日指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

K列でUpperBandの計算をします。UpperBandは基本線+バンド幅×1.5で計算されるので、計算式は
J6+I6*1.5
になります。

L列でLowerBandの計算をします。LowerBandは基本線-バンド幅×1.5で計算されるので、計算式は
J6-I6*1.5
になります。

G5セルをG6セルにコピーし、G6〜L6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすれば改良版Keltner Channelが計算できます。


Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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