2011/6/1
Joe Sharp MMA
Joe Sharpが2000年に発表した移動平均の一種です。概要は単純移動平均にある式から計算される係数を掛けた同期間の加重和を足したものです。
価格に対する収束性はかなり良いです。
Excelで使用する関数
引数となる配列は行数と列数が等しい配列である必要があります。行数と列数が等しくない場合、エラー値 #VALUE! が返されます。
任意の日数のJoe Sharp MMAができるようにOFFSET関数を使います。
G4セルはJoe Sharp MMAの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列で加重和の計算に使う係数を計算します。
計算部分は
H列で加重和を計算します。加重和はSUMPRODUCT関数を使うと簡単に計算できます。
計算部分は
I列でJoe Sharp MMAを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
G5〜I5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすればJoe Sharp MMAが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
価格に対する収束性はかなり良いです。
計算式
加重和 = (N-1)÷2 × 終値 + (N-3)÷2 × 前日終値 + (N-5)÷2 × 2日前終値 + … + (N-(2×n+1))÷2 × n日前終値 (n=0〜N-1)
Joe Sharp MMA = N日単純移動平均 + 6 × 加重和 ÷ (N × (N + 1)
Nは任意
Joe Sharp MMA = N日単純移動平均 + 6 × 加重和 ÷ (N × (N + 1)
Nは任意
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日経平均終値とJoe Sharp MMAの図
ExcelでJoe Sharp MMAを計算する
Excelを使ってJoe Sharp MMAを計算する手順を説明します。Excelで使用する関数
ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。SUMPRODUCT(配列 1,配列 2,配列 3,…)
引数として指定した配列の対応する要素間の積をまず計算し、さらにその和を返します。引数となる配列は行数と列数が等しい配列である必要があります。行数と列数が等しくない場合、エラー値 #VALUE! が返されます。
OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。 |
G4セルはJoe Sharp MMAの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
G列で加重和の計算に使う係数を計算します。
計算部分は
(2*(ROW()-ROW($A$4))-$G$4-1)/2
です。H列で加重和を計算します。加重和はSUMPRODUCT関数を使うと簡単に計算できます。
計算部分は
SUMPRODUCT(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1),OFFSET($G$5,0,0,$G$4,1))
です。I列でJoe Sharp MMAを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
AVERAGE(OFFSET(E5,0,0,-$G$4,1))+(6*H5)/($G$4*($G$4+1))
となります。G5〜I5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすればJoe Sharp MMAが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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