ILRS(Integral of Linear Regression Slope)
ILRSは移動平均の一種です。実態は単純移動平均に線形回帰直線の傾きを足したものです。

計算式
slope = 直近N日の線形回帰直線の傾き
ILRS = N日単純移動平均 + slope
Nは任意
日経平均終値とILRSの図




Excelを使ってILRSを計算する
Excelを使ってILRS(Integral of Linear Regression Slope)を計算する手順を説明します。

使用する関数
SLOPE(Y座標の配列,X座標の配列)
与えられた配列から回帰直線の傾きの値を計算して返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。


OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

ILRSは単純移動平均に線形回帰直線の傾きを足したものです。
ここでは任意の日数のILRSが計算できるようにOFFSET関数を使います。

H4セルはILRSの計算日数を指定するセルとします。

G列で線形回帰直線の傾きを計算するためのX座標配列を計算します。
G5セルに1を入力してG6セルに=G5+1と入力し、G6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればX座標配列が計算できます。

H列でILRSを計算します。
ILRSは単純移動平均に線形回帰直線の傾きを足したものです。
線形回帰直線の傾きを計算するのは面倒なのですが、
ExcelにはSLOPEという線形回帰直線の傾きを計算する関数があるのでそれを利用します。
SLOPE関数はY座標の配列と、X座標の配列を引数とする関数です。
Y座標は終値の値、X座標は先程作ったG列の値を使います。
計算式は赤枠内の赤字部分
AVERAGE(OFFSET(E5,0,0,-$H$4,1))+SLOPE(OFFSET(E5,0,0,-$H$4,1),OFFSET($G$5,0,0,$H$4,1))
となります。

H5セルをH6以下のセルにコピー&ペーストすればILRSが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード
税込 3024円

FUTURES JAPAN 2009年2月号
税込 925円

なんぼ儲けたいんや!? 超FX術
税込 1404円

豊かな人生の扉を開く スイス・プライベートバンク上級ガイド
税込 3024円

海外ファンドのポートフォリオ 経済危機にも動じないオフショア分散投資法
税込 3024円

バーンスタインのトレーダー入門――30日間で経済的自立を目指す実践的速成講座
税込 6264円

ハイ・レバレッジFX投資 500倍勝負できる最後のチャンス!
税込 1620円

千年投資の公理 売られ過ぎの優良企業を買う
税込 2160円


inserted by FC2 system