Gopalakrishnan Range Index(GRI)
Gopalakrishnan Range Indexは期間内の最大変動幅(高値-安値)を終値で除算し規格化した変動率指標です。
変動幅が大きいと数値が上昇し、変動幅が小さくなると数値が小さくなります。
Jayanthi Gopalakrishnanによって開発されました。
計算式
GRI = (N日間の高値 - N日間の安値)の自然対数 ÷ 当日終値の自然対数
Nは10を使うのが一般的
日経平均終値とGopalakrishnan Range Indexの図




ExcelでGopalakrishnan Range Indexを計算する
Excelを使ってGopalakrishnan Range Indexを計算する手順を説明します。

Excelで使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

LN(数値)
数値の自然対数を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
Gopalakrishnan Range IndexはN日間の最大変動幅(高値-安値)の自然対数を終値の自然対数で除算し規格化したものです。
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のGopalakrishnan Range Indexを計算できるようにします。

G4セルは計算日数を指定するセルとします。

G列で期間内の高値-安値を計算します。 計算式は
MAX(OFFSET(C5,0,0,-$G$4,1))-MIN(OFFSET(D5,0,0,-$G$4,1))
です。

H列でGopalakrishnan Range Indexを計算します。
G列の対数を終値の対数で割ればよいので計算式は赤枠内の赤字部分
LN(G5)/LN(E5)
となります。

G5、H5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればGopalakrishnan Range Indexが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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