2011/3/23
Generalized DEMA
Generalized DEMAはDEMAを一般化したものです。f=0とすれば指数移動平均に、
f=1とすればDEMAになります。
つまり、fを0から１の間の値にすることによってEMAとDEMAの中間の移動平均を得ることができます。
また、この式はティルソンT3移動平均の計算に使われます。
使用する関数
任意の日数のGeneralized DEMAが計算できるようにOFFSET関数を使います。
Generalized DEMAはDEMAと同じく指数移動平均と2重指数移動平均を使って計算するので、
先にこれらを計算してからGeneralized DEMAを計算します。
I4セルはGeneralized DEMAの日数を決めるセルとします。
J4セルはfを決めるセルとします。
G列でE列の指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。
H列でG列の指数移動平均(E列の2重指数移動平均)を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。
I列でGeneralized DEMAを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
G5〜I5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればGeneralized DEMAが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
つまり、fを0から１の間の値にすることによってEMAとDEMAの中間の移動平均を得ることができます。
また、この式はティルソンT3移動平均の計算に使われます。
計算式
Generalized DEMA(N) = N日指数移動平均 × (1 + f) - N日2重指数移動平均 × f
N日2重指数移動平均はN日指数移動平均のN日指数移動平均
fは0〜1の間の数字で通常はf=0.7とする
N日2重指数移動平均はN日指数移動平均のN日指数移動平均
fは0〜1の間の数字で通常はf=0.7とする
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日経平均終値とGeneralized DEMAの図
Excelを使ってGeneralized DEMAを計算する
Excelを使ってGeneralized DEMAを計算する手順を説明します。使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
Generalized DEMAはDEMAと同じく指数移動平均と2重指数移動平均を使って計算するので、
先にこれらを計算してからGeneralized DEMAを計算します。
I4セルはGeneralized DEMAの日数を決めるセルとします。
J4セルはfを決めるセルとします。
G列でE列の指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。
H列でG列の指数移動平均(E列の2重指数移動平均)を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。
I列でGeneralized DEMAを計算します。
計算部分は赤枠内赤字部分
G5*(1+$J$4)-H5*$J$4
です。G5〜I5セルをG6以下のセルにコピー&ペーストすればGeneralized DEMAが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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