2011/10/9
FVE(Finite Volume Element)
Markos Katsanosによって開発されたテクニカル指標です。マネーフローの変化からトレンドを判断します。
他のマネーフロー指標、Chaikin money flowやOn Balance Volumeと違うと部分は
日中のマネーフローと日間のマネーフローの両方を考慮していることと、
閾値を設定することによって、ノイズを除去している点にあります。
基本的にはFVEが上昇傾向の場合は強気、逆の場合は弱気と判断します。
価格とダイバージェンスしている場合は転換が近いと判断します。
使用する関数
引数の指定方法はAVERAGE関数と同じです。
Finite Volume Elementは複雑な計算をするテクニカル指標です。
OFFSET関数を使って任意の日数のFinite Volume Elementを計算できるようにしています。
O4セルは Finite Volume Elementの計算日数を指定するセルとします。
G列でTypical Priceを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。
H列でMFを計算します。
計算式は
I列でINTRAを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
I5セルをI6セルにコピーします。
J列でVINTRAを計算します。VINTRAはI列の標準偏差です。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
K列でINTERを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
L列でVINTERを計算します。VINTERはK列の標準偏差です。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
M列でcutoff(閾値)を計算します。
計算式は
N列でVPMを計算します。VPMはMFがcutoffより大の場合、出来高、MFが-cutoffより小の場合、-出来高、それ以外0と定義されているので
計算式は
O列でFinite Volume Elementを計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
G6〜O6セルをコピーし、G7以下のセルペーストすればFinite Volume Elementが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
他のマネーフロー指標、Chaikin money flowやOn Balance Volumeと違うと部分は
日中のマネーフローと日間のマネーフローの両方を考慮していることと、
閾値を設定することによって、ノイズを除去している点にあります。
基本的にはFVEが上昇傾向の場合は強気、逆の場合は弱気と判断します。
価格とダイバージェンスしている場合は転換が近いと判断します。
計算式
TP= Typical Price
MF = 終値 - (高値 + 安値) ÷ 2 + TP - 前日TP
Intra = 高値の自然対数-安値の自然対数
VIntra = IntraのN日標準偏差
Inter = 終値の自然対数 - 前日終値の自然対数
VInter = InterのN日標準偏差
cutoff = 0.1 × (VIntra + VInter) × 終値
VPM = MFがcutoffより大の場合、出来高、MFが-cutoffより小の場合、-出来高、それ以外0
FVE = VEのN日総和 ÷ (出来高のN日単純移動平均 × N) × 100
MF = 終値 - (高値 + 安値) ÷ 2 + TP - 前日TP
Intra = 高値の自然対数-安値の自然対数
VIntra = IntraのN日標準偏差
Inter = 終値の自然対数 - 前日終値の自然対数
VInter = InterのN日標準偏差
cutoff = 0.1 × (VIntra + VInter) × 終値
VPM = MFがcutoffより大の場合、出来高、MFが-cutoffより小の場合、-出来高、それ以外0
FVE = VEのN日総和 ÷ (出来高のN日単純移動平均 × N) × 100
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日経平均終値とFinite Volume Element
ExcelでFinite Volume Elementを計算する
Excelを使ってFinite Volume Elementを計算する手順を説明します。使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算します。空白セルや文字列は無視して計算します。LN(数値)
数値の自然対数を返します。STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。引数の指定方法はAVERAGE関数と同じです。
SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
OFFSET関数を使って任意の日数のFinite Volume Elementを計算できるようにしています。
O4セルは Finite Volume Elementの計算日数を指定するセルとします。
G列でTypical Priceを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。
H列でMFを計算します。
計算式は
=E6-(C6+D6)/2+G6-G5
です。I列でINTRAを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
I5セルをI6セルにコピーします。
J列でVINTRAを計算します。VINTRAはI列の標準偏差です。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
K列でINTERを計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
L列でVINTERを計算します。VINTERはK列の標準偏差です。簡単な計算式なので式の説明は省略します。
M列でcutoff(閾値)を計算します。
計算式は
0.1*(J6+L6)*E6
です。N列でVPMを計算します。VPMはMFがcutoffより大の場合、出来高、MFが-cutoffより小の場合、-出来高、それ以外0と定義されているので
計算式は
IF(H6>M6,F6,IF(H6<-M6,-F6,0))
となります。O列でFinite Volume Elementを計算します。
計算式は赤枠内の赤字部分
SUM(OFFSET(N6,0,0,-$O$4,1))/(AVERAGE(OFFSET(F6,0,0,-$O$4,1))*$O$4)*100
です。G6〜O6セルをコピーし、G7以下のセルペーストすればFinite Volume Elementが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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