チャイキンボラティリティー(Chaikin's Volatility)
株価の変動を指標化したものです。Marc Chaikinが開発したのでチャイキンボラティリティーと呼びます。
株価の変動が激しくなると指数が上昇します。
相場の方向性は示さないので他の指標と組み合わせて使うことが推奨されています。
計算式
HL=高値-安値
CV=(HLのN日指数移動平均-M日前のHLのN日指数移動平均)÷M日前のHLのN日指数移動平均×100
N=10,M=10を使うのが一般的
日経平均終値とチャイキンボラティリティーの図




Excelでチャイキンボラティリティーを計算する
Excelで使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
チャイキンボラティリティーはN日間の高値と安値の差の指数移動平均とM日前のそれとの変動率を示したものです。
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のチャイキンボラティリティーを計算できるようにします。

高値と安値を差が計算に必要なのでそれを先に計算してからチャイキンボラティリティーを計算します。
H3,I3セルチャイキンボラティリティーの計算に使われるパラメータを指定するセルとします。

G列で高値と安値の差を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

H列でG列の指数移動平均を計算します。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

I列でチャイキンボラティリティーを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
((H4-OFFSET(H4,-$I$3,0,1,1))/OFFSET(H4,-$I$3,0,1,1))*100
です。

G4〜I4セルをG5以下のセルにコピー&ペーストすればチャイキンボラティリティーが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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