CMOV(Chande's Momentum Oscillator Volatility)
Tushar Chandeが開発したオシレーター系のテクニカル指標です。
3つの異なる期間のシャンデモメンタムを計算し、それぞれの同期間の標準偏差も計算します。
それを掛けたものを合計し、標準偏差の合計で割ったものがこの指標です。

計算式
CM1 = N日シャンデモメンタム
CM2 = M日シャンデモメンタム
CM3 = L日シャンデモメンタム
SCM1 = CM1のN日標準偏差
SCM2 = CM2のM日標準偏差
SCM3 = CM3のL日標準偏差
CMOV = (CM1 × SCM1 + CM2 × SCM2 + CM3 × SCM3) ÷ (SCM1 + SCM2 + SCM3)
N,M,Lは任意、ChandeはN=5,M=10,L=20を推奨
日経平均終値とChande's Momentum Oscillator Volatilityの図




ExcelでChande's Momentum Oscillator Volatilityを計算する
Excelを使ってChande's Momentum Oscillator Volatilityを計算する手順を説明します。

使用する関数
SUMIF(判断範囲,検索条件,合計範囲)
判断範囲の中から条件に合致したものの合計を合計範囲から計算します。
合計範囲を省略した場合は判断範囲内で条件を満たすセルの合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。

STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。
引数の指定方法はAVERAGE関数と同じです。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

ここでは任意の日数のCMOVを計算するためにOFFSET関数を使っています。

H4セルはCM1の計算日数を指定するセルとします。
I4セルはCM2の計算日数を指定するセルとします。
J4セルはCM3の計算日数を指定するセルとします。

G列で前日比の絶対値を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

H列〜J列でそれぞれの期間のシャンデモメンタムを計算します。計算式の説明はシャンデモメンタムを参照して下さい。

K列〜M列でそれぞれの期間のシャンでモメンタムの標準偏差を計算します。簡単な計算式なので説明は省略します。

N列でChande's Momentum Oscillator Volatilityを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
(H6*K6+I6*L6+J6*M6)/SUM(K6:M6)
です。

G6〜N6セルをコピーし、G7以下のセルにペーストすればChande's Momentum Oscillator Volatilityを計算することができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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