CMO Filtered
シャンデ・モメンタムの派生指標で、値上り幅、値下り幅の合計を計算する際に、値上り幅、値下り幅の標準偏差をそれぞれ計算し
標準偏差以下の値上り幅、値下り幅は0として除外し計算するシャンデ・モメンタムです。

計算式
su = 値上り幅のN日標準偏差
sd = 値下り幅のN日標準偏差
mu = 値上り幅がsuより大きい場合、値上り幅、それ以外、0
md = 値下り幅がsdより大きい場合、値下り幅、それ以外、0
CMO Filtered = (muのM日総和 - mdのM日総和) ÷ (muのM日総和 + mdのM日総和) × 100
N,Mは任意
日経平均終値とCMO Filteredの図




ExcelでCMO Filteredを計算する
Excelを使ってCMO Filteredを計算する手順を説明します。

使用する関数
STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

CMO Filteredの計算式は少々複雑なので各パートをそれぞれ計算して最後にCMO Filteredを計算します。
ここでは任意の日数のCMO Filteredを計算するためにOFFSET関数を使っています。

I4,M4セルはCMO Filteredの計算に使うパラメータを指定するセルとします。

G列、H列でそれぞれ前日比プラスの値幅、マイナスの値幅を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

I列、J列でG列、H列の標準偏差をそれぞれ計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

K列でG列の値幅をI列の値でフィルタリングをします。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

L列でH列の値幅をJ列の値でフィルタリングをします。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

M列でCMO Filteredを計算します。
計算部分は赤枠内の赤字部分
(SUM(OFFSET(K6,0,0,-$M$4,1))-SUM(OFFSET(L6,0,0,-$M$4,1)))/SUM(OFFSET(K6,0,0,-$M$4,2))*100
です。
分母は(SUM(OFFSET(K6,0,0,-$M$4,1))+SUM(OFFSET(L6,0,0,-$M$4,1)))と指定しても計算できますが、
K列とL列は隣接しており、指定する行数は同じなのでSUM(OFFSET(K6,0,0,-$M$4,2))と指定すれば同じ計算が出来ます。
こちらのほうが計算式が短くなるので今回はこの形式で計算式を組みました。

G6〜M6の式をコピーしG7以下のセルにペーストすればCMO Filteredを計算することができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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