Choppiness Index
E.W.Dreissによって開発されたテクニカル指標。
値動きがトレンドなのかそうでないかを判断するために開発されました。
トレンドの場合は0に近くなり、持ち合い状態の場合は100に近くなります。
この指標ではトレンドの方向性を判断できないので別の指標を組み合わせて使用するのが一般的です。

計算式
TR=TrueRange
Choppiness Index = {TRのN日総和 ÷ (高値のN日最高値 - 安値のN日最安値)}の常用対数 ÷ Nの常用対数 × 100
Nは任意
日経平均終値とChoppiness Indexの図




ExcelでChoppiness Indexを計算する
Excelを使ってChoppiness Indexを計算する手順を説明します。

使用する関数
SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最大値を返します。

MIN(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値から最小値を返します。

LOG10(数値)
指定した数値の常用対数を返します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

ここでは任意の日数のChoppiness Indexを計算するためにOFFSET関数を使っています。

H4セルはChoppiness Indexの計算日数を指定するセルとします。

G列でTrueRangeを計算します。計算式の説明はTrueRangeを参照してください。

H列でChoppiness Indexを計算を計算します。 計算式は赤枠内赤字部分の
LOG10(SUM(OFFSET(G6,0,0,-$H$4,1))/
(MAX(OFFSET(C6,0,0,-$H$4,1))-MIN(OFFSET(D6,0,0,-$H$4,1))))/LOG10($H$4)*100
となります。

G6,H6セルをコピーしG7以下のセルにペーストすればChoppiness Indexを計算することができます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。



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