2010/7/29
ボリンジャーバンド
米国のJohn Bollingerが開発したテクニカル指標で、統計的方法を用いて相場のレンジやトレンドを判断する指標です。
統計学では＋２σと−２σの範囲に株価の約９６％が入るとされています。統計学的には株価はボリンジャーバンドの中で推移することが原則ですので、バンドから大きく外れた場合は、何かが起きたと判断できます。
ボリンジャーバンドは株価変動の状況を表しており、バンドが収縮しているときは株価はボックス圏、バンドが拡大しているときは、トレンドが形成されている時と判断します。
一般的にボリンジャーバンドが広がっている状態でUPバンドに接近した場合は売り、LOWバンドに接近した場合は買いと判断します。
ボリンジャーバンドの幅が狭い時にUPバンドに接近してバンド幅を広げるような形になった場合は買い、
LOWバンドに接近してバンド幅を広げるような形になった場合は売りと判断します。
ボリンジャーバンドはN日間の終値のばらつき具合をUP,LOWのバンドで示したものです。
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のボリンジャーバンドを計算できるようにします。
ボリンジャーバンドの式は標準偏差を計算する関数がExcelに用意されているのでそれほど複雑ではないのですが、
標準偏差を別に計算しておくと都合が良いので標準偏差は別に計算します。
I列は標準偏差を計算する列でI4セルの
ボリンジャーバンド(LOWバンド)はJ4セルの
ボリンジャーバンド(UPバンド)はK4セルの
I4〜K4セルをコピーしてI5〜K5以下のセルにペーストすればボリンジャーバンドが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
統計学では＋２σと−２σの範囲に株価の約９６％が入るとされています。統計学的には株価はボリンジャーバンドの中で推移することが原則ですので、バンドから大きく外れた場合は、何かが起きたと判断できます。
ボリンジャーバンドは株価変動の状況を表しており、バンドが収縮しているときは株価はボックス圏、バンドが拡大しているときは、トレンドが形成されている時と判断します。
計算式
ボリンジャーバンドUPバンド = N日移動平均 + N日間の標準偏差(σ) × y
ボリンジャーバンドLOWバンド = N日移動平均 - N日間の標準偏差(σ) × y
N,yは任意、N=25,y=2が一般的
ボリンジャーバンドLOWバンド = N日移動平均 - N日間の標準偏差(σ) × y
N,yは任意、N=25,y=2が一般的
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日経平均終値とボリンジャーバンドの図
一般的にボリンジャーバンドが広がっている状態でUPバンドに接近した場合は売り、LOWバンドに接近した場合は買いと判断します。
ボリンジャーバンドの幅が狭い時にUPバンドに接近してバンド幅を広げるような形になった場合は買い、
LOWバンドに接近してバンド幅を広げるような形になった場合は売りと判断します。
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 ボリンジャーバンド入門 
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Excelでボリンジャーバンドを計算する
Excelで使用する関数
AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。STDEV(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の標準偏差を計算する。IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。 |
ここではOFFSET関数を使って任意の日数のボリンジャーバンドを計算できるようにします。
ボリンジャーバンドの式は標準偏差を計算する関数がExcelに用意されているのでそれほど複雑ではないのですが、
標準偏差を別に計算しておくと都合が良いので標準偏差は別に計算します。
I列は標準偏差を計算する列でI4セルの
STDEV(OFFSET(E4,0,0,-$I$3,1))
が標準偏差を計算している部分です。ボリンジャーバンド(LOWバンド)はJ4セルの
AVERAGE(OFFSET(E4,0,0,-$I$3,1))-$J$3*I4
ボリンジャーバンド(UPバンド)はK4セルの
AVERAGE(OFFSET(E4,0,0,-$I$3,1))+$K$3*I4
でそれぞれ計算しています。I4〜K4セルをコピーしてI5〜K5以下のセルにペーストすればボリンジャーバンドが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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