Better Bollinger Bands
Dennis McNichollが開発したテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドのように中央の線とそれに付随する2本の線から構成される指標で、
ボリンジャーバンドよりもタイトなバンド幅になることが特徴です。

計算式
α = 2 ÷ (N + 1)
β = 1 - α
mt = 終値の指数移動平均(計算開始日は終値とする)
ut = mtの指数移動平均(計算開始日はmtとする)
center = ((2 - α) × mt - ut) ÷ β
mt2 = {(終値 - center)の絶対値}の指数移動平均(計算開始日は0とする)
ut2 = mt2の指数移動平均(計算開始日はmt2とする)
dt2 = ((2 - α) × mt2 - ut2) ÷ β
Upper = center + W × dt2
Lower = center - W × dt2

N,Wは任意、Wは通常2が使われる
日経平均終値とBetter Bollinger Bandsの図




Excelを使ってBetter Bollinger Bandsを計算する
Excelを使ってBetter Bollinger Bandsを計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Better Bollinger Bandsは複雑な計算をする指標です。ここでは順を追って計算していきます。

G2セルはバンド幅を決定する定数を指定するセルとします。
G3セルは計算に使うパラメータ(N)を指定するセルとします。

G4セルで計算式のαを計算します。α=2÷(N+1)なので、セルに=2/(G3+1)と入力します。

G5セルで計算式のβを計算します。β=1-αなので、セルに=1-G4と入力します。

H列でmtを計算します。
計算式は計算開始日を終値とする指数移動平均です。
指数移動平均式の形は
α×終値+β×前日mt 但し、α=2÷(N+1)  β=1-α
の形のものを使います。
計算式は
=IF(ROW()-ROW($H$4)<2,E5,$G$4*E5+$G$5*H4)
となります。

I列はG列を同様の指数移動平均で計算するので計算式は
=IF(ROW()-ROW($I$4)<3,H5,$G$4*H5+$G$5*I4)
となります。

J列でcenterを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
=IF(ROW()-ROW($J$4)<3,"",((2-$G$4)*H5-I5)/$G$5)
となります。

K列でmt2を計算します。mt2は計算開始日を0とする{(終値 - center)の絶対値}の指数移動平均なので
計算式は
=IF(ROW()-ROW($K$4)<4,0,$G$4*ABS(E5-J5)+$G$5*K4)
となります。

L列でut2を計算します。ut2はmt2の指数移動平均なので 計算式は
=IF(ROW()-ROW($L$4)<5,K5,$G$4*K5+$G$5*L4)
となります。

M列でdt2を計算します。dt2は((2-α)×mt2-ut2)÷βなので 計算式は
=IF(ROW()-ROW($M$4)<5,L5,((2-$G$4)*K5-L5)/$G$5)
となります。

N列でUpperを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分
=IF(ROW()-ROW($N$4)<5,M5,J5+$G$2*M5)
となります。

N列でLowerを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分
=IF(ROW()-ROW($O$4)<5,M5,J5-$G$2*M5)
となります。

H5〜O5セルをコピーしH6以下のセルにペーストすればBetter Bollinger Bandsが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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