Better Bollinger Bands
Dennis McNichollが開発したテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドのように中央の線とそれに付随する2本の線から構成される指標で、
ボリンジャーバンドよりもタイトなバンド幅になることが特徴です。

計算式
α = 2 ÷ (N + 1)
β = 1 - α
mt = 終値の指数移動平均(計算開始日は終値とする)
ut = mtの指数移動平均(計算開始日はmtとする)
center = ((2 - α) × mt - ut) ÷ β
mt2 = {(終値 - center)の絶対値}の指数移動平均(計算開始日は0とする)
ut2 = mt2の指数移動平均(計算開始日はmt2とする)
dt2 = ((2 - α) × mt2 - ut2) ÷ β
Upper = center + W × dt2
Lower = center - W × dt2

N,Wは任意、Wは通常2が使われる
日経平均終値とBetter Bollinger Bandsの図




Excelを使ってBetter Bollinger Bandsを計算する
Excelを使ってBetter Bollinger Bandsを計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Better Bollinger Bandsは複雑な計算をする指標です。ここでは順を追って計算していきます。

G2セルはバンド幅を決定する定数を指定するセルとします。
G3セルは計算に使うパラメータ(N)を指定するセルとします。

G4セルで計算式のαを計算します。α=2÷(N+1)なので、セルに=2/(G3+1)と入力します。

G5セルで計算式のβを計算します。β=1-αなので、セルに=1-G4と入力します。

H列でmtを計算します。
計算式は計算開始日を終値とする指数移動平均です。
指数移動平均式の形は
α×終値+β×前日mt 但し、α=2÷(N+1)  β=1-α
の形のものを使います。
計算式は
=IF(ROW()-ROW($H$4)<2,E5,$G$4*E5+$G$5*H4)
となります。

I列はG列を同様の指数移動平均で計算するので計算式は
=IF(ROW()-ROW($I$4)<3,H5,$G$4*H5+$G$5*I4)
となります。

J列でcenterを計算します。
計算式は赤枠内赤字部分
=IF(ROW()-ROW($J$4)<3,"",((2-$G$4)*H5-I5)/$G$5)
となります。

K列でmt2を計算します。mt2は計算開始日を0とする{(終値 - center)の絶対値}の指数移動平均なので
計算式は
=IF(ROW()-ROW($K$4)<4,0,$G$4*ABS(E5-J5)+$G$5*K4)
となります。

L列でut2を計算します。ut2はmt2の指数移動平均なので 計算式は
=IF(ROW()-ROW($L$4)<5,K5,$G$4*K5+$G$5*L4)
となります。

M列でdt2を計算します。dt2は((2-α)×mt2-ut2)÷βなので 計算式は
=IF(ROW()-ROW($M$4)<5,L5,((2-$G$4)*K5-L5)/$G$5)
となります。

N列でUpperを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分
=IF(ROW()-ROW($N$4)<5,M5,J5+$G$2*M5)
となります。

N列でLowerを計算します。 計算式は赤枠内赤字部分
=IF(ROW()-ROW($O$4)<5,M5,J5-$G$2*M5)
となります。

H5〜O5セルをコピーしH6以下のセルにペーストすればBetter Bollinger Bandsが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


ど素人がはじめる資産運用の本
税込 1490円

ツバイク ウォール街を行く
税込 4104円

ズバリわかる! FXチャートの読み方・使い方 3倍儲かるチャート分析術
税込 1296円

相場技法抜粋
税込 1080円

次なる経済大国 世界経済を繁栄させるのはBRICsだけではない
税込 1944円

入門 グローバル分散投資 これから始める資産運用50のとびら
税込 1512円

日経平均3000円でも資産が守れる方法
税込 810円

バランスシート効率化戦略―流動化・証券化から金庫株の活用まで
税込 2700円


inserted by FC2 system