バックテストの実行と売買条件の改良
このページは移動平均を使ったバックテスト1の続きです。読んでいない方はバックテスト1を先に読んでください。
前回作ったファイルで実際にバックテストを行ってみます。
やり方は簡単で、F5セルと、I5セルの値を変えて損益が最大になる数字の組み合わせを探すだけです。
F5セルとI5セルの値を適当に変えてみてください。K2セルの値が変化し、グラフの累積損益のラインが変化するはずです。
目標はK2が正の値でグラフの累積損益ラインが右肩上がりになるような数字の組み合わせを見つけることです。

実際に数値を動かしてみたところ、あまり良い成績は出ませんでした。
検索範囲はma1を5〜25、ma2を5〜25までの範囲を総当りで検索しました。
441の組み合わせの中で累積損益がプラスになった組み合わせは4通りしかなく、最大利益は967.44でした。
数値の組み合わせを(ma1,ma2)という形で表記をすると
(14,5)、(16,5)、(14,11)、(17,11)
の4通りが利益がプラスになった数値の組み合わせです。
それぞれの損益グラフは
累積損益グラフ(14,5) 利益:443.86


累積損益グラフ(16,5) 利益:967.44


累積損益グラフ(14,11) 利益:619.24


累積損益グラフ(17,11) 利益:32.08

という感じになっています。どれもほとんど利益は出ないという結果になりました。
ということはこの戦略ではこのままでは使えないということになります。

売買条件の改良

上の4つの損益グラフを分析すると、4つのグラフに共通することがあります。
日経平均(株価)が上昇トレンドの時損益グラフが上昇し、下落トレンドの時は損益グラフが下落していることです。
下落トレンドの時には損益グラフが下落しているということは、この期間は損失を出す売買の方が多かったということですから、この売買戦略は株価が上昇トレンドの時のみ有効ということがわかります。損失を減らす方法は下落トレンドの時に売買しなければ良いわけです。
そこで株価が上昇トレンドかどうかを判断するためにもう一つ別の移動平均を使って相場のトレンドを判断し、上昇トレンドの時のみ売買を行うという方法でバックテストのシステムを再構築します。

売買条件は以前の

		条件:	終値が移動平均1を上抜けた次の日の始値で買建
			終値が移動平均2を下抜けた次の日の始値で決済
		条件:	終値が移動平均3以上の時に、終値が移動平均1を上抜けた次の日の始値で買建
			終値が移動平均2を下抜けた次の日の始値で決済
			
というように条件を付け加えます。
では実際に新しい条件を加えてみます。
また1から作るのは面倒なので、先程まで使っていたファイルを流用します。
N列をトレンドを判断する3本目の移動平均を計算する列にします。
N4セルにトレンド判定と書き込みます。
N5セルは移動平均の日数を指定するセルとします。
N8セルに単純移動平均を計算する式
IF(ROW()-ROW($N$5)<$N$5,"",AVERAGE(OFFSET(E8,,,-$N$5,)))
を入力、N8セルをコピーしN9以下のセルにペーストします。
これでトレンド判定をする移動平均3が計算できるようになりました。

次に買建の判定部分を改良します。
G8セルの式
IF(F6="","",IF(AND(E7<F7,E6>F6),1,0))
の上抜け判定部分
IF(AND(E7<F7,E6>F6)

IF(AND(E7<F7,E6>F6,E7<N7)
とします。赤字の部分が新たに付け加えた条件の部分です。
G8セルをコピーしG9以下のセルにペーストすれば新しい条件を付け加えたバックテストの完成です。 できたファイルは以下の図のようになります。

では、実際にこのファイルを使ってバックテストを行ってみます。
ma1を5〜25、ma2を5〜25までの範囲とし、新たに加えたトレンド判定を50から10刻みで200までの範囲として総当りで検索を行ないました。 今回の結果はかなり良好で、総数の9割でプラスになるという結果が出ました。

数値の組み合わせを(ma1,ma2,トレンド判定)という形で表記すると
一番成績が良かった数値の組み合わせは(6,22,110)です。
損益グラフは以下の通りです。
累積損益グラフ(6,22,110) 利益:8100.66

改良後の最大利益は8100.66になりました。
改良前の最大利益が967.44だったことを考えるとかなりの改善になったのではないかと思います。

今回作ったファイルをダウンロードできるようにしたのでご自由に活用してください。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。




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