ATR(Average True Range)
ワイルダーが開発したテクニカル指標。
TrueRangeというギャップを取り入れた概念の移動平均で変動率の変化を示す変動率指標。

計算式
ATR = TRのN日指数移動平均。

TR(True Range) = (当日高値-当日安値),(当日高値-前日終値),(当日安値-前日終値)のなかで最大値になるもの。
もしくは TR = {当日高値と前日終値を比較して高いもの} - {当日安値と前日終値を比較してやすいもの}

Nは14を使うのが一般的。
日経平均終値とATR(14日)
ATRが上昇しているときはトレンド発生中、下落しているときはレンジ相場と判断します。
この指標はトレンドかレンジかが分かるだけで相場の方向性は示さないことに注意してください。




ExcelでATRを計算する
Excelを使ってATRを計算する手順を説明します。

使用する関数
MAX(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の最大値を返します。

AVERAGE(数値1,数値2,…)
指定した数値や範囲内の数値の平均値を計算する。空白セルや文字列は無視して計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。
または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
TRを先に計算してからATRを計算します。
OFFSET関数を使って任意の日数のATRを計算できるようにしています。

I列でTRを計算します。
TRは(当日高値-当日安値),(当日高値-前日終値),(当日安値-前日終値)のうちで最大値になるものがその日のTRになります。
黒枠内の式のはじめの部分C5-D5が(当日高値-当日安値)、C5-E4が(当日高値-前日終値)、D5-E4が(当日安値-前日終値)にあたります。
これらの最大値を探すので、図の黒枠内で示したような式になります。

J列でATRを計算しています。ATRはTRのN日指数移動平均です。計算式の説明は指数移動平均を参照してください。

I5,J5セルをコピーし、I6以下のセルにペーストすればATRが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


斉藤正章の「株」 勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック
税込 1944円

中国経済大予測
税込 1620円

金投資の新しい教科書
税込 1728円

新版 魔術師たちの心理学――トレードで生計を立てる秘訣と心構え
税込 3024円

入門 グローバル分散投資 これから始める資産運用50のとびら
税込 1512円

マーケットのテクニカル秘録 独自システム構築のために
税込 6264円

出来岡潔の投資の学校 チャートが読めれば投資が変わる
税込 3703円

苦境(ピンチ)を好機(チャンス)にかえる法則
税込 1620円


inserted by FC2 system