Adaptive RSI
Adaptive RSIはカウフマンが開発した指数移動平均の一種で、VIDYAVMAと同様、平滑化定数を変化させる移動平均です。
Adaptive RSIはRSIを使って平滑化定数を計算します。

計算式
ARSI = 前日ARSI + {N日RSI - 0.5}の絶対値 × 2 × (終値 - 前日ARSI)
Nは14や20が使われる
計算初日は終値を使う
日経平均終値とAdaptive RSIの図




Excelを使ってAdaptive RSIを計算する
Excelを使ってAdaptive RSIを計算する手順を説明します。

使用する関数
ABS(数値)
指定した数値の絶対値を返します。

SUM(数値1,数値2,…)
引数の合計を計算します。

OFFSET(基準セル,行数,列数,高さ,幅)
基準セルから指定した行数、列数だけ移動したセルを参照します。または高さ、幅を設定して基準セルから指定した高さ、幅のセル範囲を指定します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。

Adaptive RSIは前日のAdaptive RSIの値とRSIを使って計算します。
1日目は終値を使います。
ここでは任意のパラメータのAdaptive RSIが計算できるようにOFFSET関数を使います。

Adaptive RSIの計算にはRSIの値が必要になるのでまずそれを計算してからAdaptive RSIを計算します。

I4セルはRSIの計算日数を指定するセルとします。

G列〜I列でRSIを計算します。ここではCutletのRSIをRSIとして使います。計算式の説明はRSIを参照してください。

J列でAdaptive RSIを計算します。Adaptive RSIの初日は終値、翌日からAdaptiveRSIを計算するので 計算式は
=IF(I6="",E6,J5+ABS(I6-0.5)*2*(E6-J5))
となります。

G6〜J6セルをG7以下のセルにコピー&ペーストすればAdaptive RSIが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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