2011/9/7
Adaptive Price Zone
Lee Leibfarthによって開発された価格指標です。中心線と2本の線で構成されるボリンジャーバンドに似た指標で、
中心線を2重指数移動平均、バンド幅を値幅(高値-安値)の2重指数移動平均で計算したボリンジャーバンドと考えると分り易です。
単体で使うことは想定されておらず、14日で計算したADXと組み合わせ使うことが推奨されています。
Adaptive Price Zoneの式は簡単です。計算の流れを順番に説明します。
H2,L4セルはAdaptive Price Zoneの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
H4セルで平滑化定数を計算します。平滑化定数は2÷(計算日数の平方根+1)で計算するので
計算式は
G列で高値-安値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。
H列でG列の指数移動平均を計算します。
初期値はG5セルの値を使うのでH5セルに=G5と入力します。
H6セルの計算式は指数移動平均の計算式
I列でH列の指数移動平均を計算します。
初期値はH5セルを使うのでI5セルには=H5と入力します。
I6セルの計算式は指数移動平均の計算式
J列で終値(E列)の指数移動平均を計算します。
初期値はE5セルを使うのでJ5セルには=E5と入力します。
J6セルの計算式は指数移動平均の計算式
K列でcenterの計算をします。centerはJ列の指数移動平均になります。
これまでと同様の形式の指数移動平均なのでK5セルには=J5と入力します。
K6セルの計算式は指数移動平均の計算式
L列でupperの計算をします。
計算式は赤枠内の
L5セルをL6セルにコピーします。
M列でlowerの計算をします。
計算式は赤枠内の
M5セルをM6セルにコピーします。
G6〜M6セルをコピーしてG7以下のセルにペーストすればAdaptive Price Zoneが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
中心線を2重指数移動平均、バンド幅を値幅(高値-安値)の2重指数移動平均で計算したボリンジャーバンドと考えると分り易です。
単体で使うことは想定されておらず、14日で計算したADXと組み合わせ使うことが推奨されています。
計算式
平滑化定数 α = 2 ÷ (Mの平方根 + 1)
bandwidth = (高値 - 安値)の2重指数移動平均(α,α)
Center = 終値の2重指数移動平均(α,α)
upper = center + N × bandwidth
lower = center - N × bandwidth
N,Mは任意、N=1.8、M=65を推奨
2重指数移動平均の初期値は終値とする。
bandwidth = (高値 - 安値)の2重指数移動平均(α,α)
Center = 終値の2重指数移動平均(α,α)
upper = center + N × bandwidth
lower = center - N × bandwidth
N,Mは任意、N=1.8、M=65を推奨
2重指数移動平均の初期値は終値とする。
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日経平均終値とAdaptive Price Zoneの図
ExcelでAdaptive Price Zoneを計算する
Excelで使用する関数
使用するExcel関数はありません。
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H2,L4セルはAdaptive Price Zoneの計算に使うパラメータを指定するセルとします。
H4セルで平滑化定数を計算します。平滑化定数は2÷(計算日数の平方根+1)で計算するので
計算式は
=2/(H2^0.5+1)
となります。G列で高値-安値を計算します。簡単な計算式なので計算式の説明は省略します。
G5セルをG6セルにコピーします。
H列でG列の指数移動平均を計算します。
初期値はG5セルの値を使うのでH5セルに=G5と入力します。
H6セルの計算式は指数移動平均の計算式
=H5+(G6-H5)*$H$4
となります。I列でH列の指数移動平均を計算します。
初期値はH5セルを使うのでI5セルには=H5と入力します。
I6セルの計算式は指数移動平均の計算式
=I5+(H6-I5)*$H$4
となります。J列で終値(E列)の指数移動平均を計算します。
初期値はE5セルを使うのでJ5セルには=E5と入力します。
J6セルの計算式は指数移動平均の計算式
=J5+(E6-J5)*$H$4
となります。K列でcenterの計算をします。centerはJ列の指数移動平均になります。
これまでと同様の形式の指数移動平均なのでK5セルには=J5と入力します。
K6セルの計算式は指数移動平均の計算式
=K5+(J6-K5)*$H$4
となります。L列でupperの計算をします。
計算式は赤枠内の
=K5+$L$4*I5
です。L5セルをL6セルにコピーします。
M列でlowerの計算をします。
計算式は赤枠内の
=K5-$L$4*I5
です。M5セルをM6セルにコピーします。
G6〜M6セルをコピーしてG7以下のセルにペーストすればAdaptive Price Zoneが計算できます。
Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。
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