2 Pole Super Smoother
2 Pole Super SmootherはJohn F. Ehlersが開発した移動平均です。
2 Pole Butterworth Filterを改良したもので2 Pole Butterworth Filterよりも収束が良いことが特徴です。

計算式
c1 = exp(-1.414 × π ÷ N)
c2 = 2 × c1 × cos(1.414 × π ÷ N)
c3 = -(c1の2乗)
c4 = 1 - c2 - c1の2乗
P = (高値 + 安値) ÷ 2
2PSS = c4 × P + c2 × 前日2PSS + c3 × 2日前2PSS
Nは任意、初日、2日目は2PBF=Pとする
日経平均終値と2 Pole Super Smootherの図




Excelを使って2 Pole Super Smootherを計算する
Excelを使って2 Pole Super Smootherを計算する手順を説明します。

使用する関数
EXP(数値)
eを底とする数値の冪乗を返します。

PI()
円周率πを返します。

COS(数値)
コサインの値を返します。


IF(条件式,真の場合,偽の場合)
条件式を満たす場合は真の場合の値、満たさない場合は偽の場合の値を返します。

ROW(セル)
セルの行番号を返します。何も指定しない場合はROWが書かれたセルの行番号を返します。
2 Pole Super Smootherは2 Pole Butterworth Filterを改良したものです。
計算式中の中値にかかる係数と、中値の部分が2 Pole Butterworth Filterと違います。

H4セルは2 Pole Super Smootherの計算パラメータを指定するセルとします。

I4〜I7セルで各係数の計算をします。
I4〜I6セルの計算式は2 Pole Butterworth Filterのそれと同じなので2 Pole Butterworth Filterを参照して下さい。

I7セルで係数c4の計算をします。
計算式はc4=1-c2-c1の2乗なのでExcelの計算式は
=1-I5-I4^2
となります。

G列で中値を計算します。簡単な計算式なので式の説明は省略します。

H列で2 Pole Super Smootherを計算します。
1日目と2日目はG列の値、3日目から計算値となるので、
計算式は
=IF(ROW()-ROW($H$4)<3,G5,$I$7*G5+$I$5*H4+$I$6*H3)
となります。

G5,H5セルをコピーし、G6以下のセルにペーストすれば2 Pole Super Smootherが計算できます。

Excelファイルがダウンロードできない場合はリンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して保存すればダウンロードできます。


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